Term Structure in the European Interbank Market
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Universidad de León
info
ISSN: 2182-8466, 2182-8458
Ano de publicación: 2007
Título do exemplar: Revista Encontros Científicos
Número: 3
Páxinas: 7-11
Tipo: Artigo
Outras publicacións en: Tourism & Management Studies
Resumo
El objetivo de este artículo consiste en proporcionar una estimación mensual de la estructura temporal de tipos de interés en el mercado interbancario europeo desde el establecimiento de la Unión Económica y Monetaria. Para ello nosotros aplicamos el método de bootstrapping de Fama y Bliss y utilizamos como función de aproximación la utilizada por uno de los métodos más utilizados por los bancos centrales nacionales para estimar sus estructuras temporales de tipos de interés, la del método de Nelson y Siegel.