Term Structure in the European Interbank Market

  1. González Velasco, María del Carmen 1
  2. Fanjul Suárez, José Luis 1
  3. Rodríguez Fernández, Pilar 1
  1. 1 Universidad de León
    info

    Universidad de León

    León, España

    ROR https://ror.org/02tzt0b78

Revista:
Tourism & Management Studies

ISSN: 2182-8466,  2182-8458

Any de publicació: 2007

Títol de l'exemplar: Revista Encontros Científicos

Número: 3

Pàgines: 7-11

Tipus: Article

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Resum

El objetivo de este artículo consiste en proporcionar una estimación mensual de la estructura temporal de tipos de interés en el mercado interbancario europeo desde el establecimiento de la Unión Económica y Monetaria. Para ello nosotros aplicamos el método de bootstrapping de Fama y Bliss y utilizamos como función de aproximación la utilizada por uno de los métodos más utilizados por los bancos centrales nacionales para estimar sus estructuras temporales de tipos de interés, la del método de Nelson y Siegel.

Fuente de los datos: Dialnet