Evaluación de la solvencia bancariaun modelo basado en las pruebas de resistencia de la banca española

  1. Abad González, Julio Ignacio
  2. Gutiérrez López, Cristina
Aldizkaria:
Estudios de economía aplicada

ISSN: 1133-3197,  1697-5731

Argitalpen urtea: 2014

Alea: 32

Zenbakia: 2

Orrialdeak: 593-616

Mota: Artikulua

DOI: 10.25115/EEA.V32I2.3225 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

Beste argitalpen batzuk: Estudios de economía aplicada

Laburpena

Spanish financial system is involved in a restructuring and refinancing process and, in 2012, credit institutions have been submitted to a stress test in order to check their solvency and resilience against increasingly worse economic conditions. This study aims to predict those stress test results measured in terms of tier 1 capital by means of multiple regression where indicators are obtained from the financial statements. The results show that autonomy ratio (equity /debt) has a strong predictive capability, although the model should also consider the outlier status of the nationalized banks.

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